Masterarbeiten

Masterarbeiten in der Nichtlinearen Optimierung

Masterarbeitsthemen in der Nichtlinearen Optimierung haben in der Regel starken Anwendungsbezug oder beschäftigen sich mit analytischen Fragestellungen der Optimierung. Je nach Thema und Vorlieben bestehen meist fachliche Bezüge zu mindestens einem der Bereiche Numerik, Analysis, Partielle Differentialgleichungen oder Stochastik. Typischerweise behandelt die Arbeit Teilaspekte einer konkreten Aufgabenstellung aus laufenden Projekten der Arbeitsgruppe in mathematischen Forschungskooperationen sowie mit Ingenieuren oder Industriepartnern.

Der Ablauf einer Arbeit sieht wie folgt aus. In einem ersten Gespräch vereinbaren Sie mit Prof. Ulbrich, bzw. Prof. Wollner oder Prof. Schwartz das Thema der Arbeit. Dabei können eigene Ideen und Themenvorschläge berücksichtigt werden. Anschließend haben Sie etwa 4-6 Wochen Zeit, um sich in das Thema einzuarbeiten und Literaturrecherche zu betreiben. Danach legen Sie, gemeinsam mit dem jeweiligen Professor, Ziel und Aufbau der Arbeit sowie einen Zeitplan fest, und melden die Arbeit offiziell im Prüfungssekretariat an. Während der Bearbeitungsphase steht Ihnen ihr Betreuer (Professor oder Mitarbeiter) regelmäßig für Fragen zur Verfügung.

Voraussetzung

Mindestens ein Schein in den Vorlesungen „Einführung in die Optimierung“, „Diskrete Optimierung“ oder „Nichtlineare Optimierung“. Darüber hinaus wird ein Schein in einem Optimierungsseminar dringend empfohlen. Programmierkenntnisse sind vorteilhaft.

Ansprechpartner

Prof. Ulbrich, Prof. Wollner und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe

Abgeschlossene Arbeiten

  • Bayessche Inverse Probleme und die Anwendung auf lokale Volatilitätsflächen
    (Prof. Wollner)
  • Relativ Robuste Portfolio-Optimierung, ein Vergleich zweier Ansätze
    (Prof. Ulbrich)
  • Inexaktheit in der gemischt ganzzahligen Optimierung
    (Prof. Wollner)
  • Ein nichtglattes Trust-Region Verfahren für lokale Lipschitz-Funktionen mit Anwendung auf das Hindernisproblem
    (Prof. Wollner)
  • Stochastic proximal gradient algorithm and application on non-convex PDE constrained optimization
    (Prof. Wollner)
  • Stochastic Gradient Method and Inverse Problems
    (Prof. Wollner)
  • Schädigungsidentifikation mit nicht-glatten Zielfunktionen
    (Prof. Wollner)
  • Efficient usage of Attention in U-Nets for medical image segmentation
    (Prof. Ulbrich)
  • Stochastic Optimization of Multi-Stage Supply-Chain Problems under Demand Uncertainty
    (Prof. Wollner)
  • Identification of Model Uncertainty via Optimal Design of Experiments by a Bayesian Approval
    (Prof. Ulbrich)
  • Sequential quadratic programming for degenerate optimization problems in function spaces
    (Prof. Wollner)
  • An Optimal Control Problem for the p-Laplace Equation
    (Prof. Wollner)
  • Stochastic Gradient Methods for non convex PDE Constrained Optimization
    (Prof. Wollner)
  • Identifikation von Materialschäden mittels PDE-beschränkter Optimierung
    (Prof. Wollner)
  • Globale Optimierung gemischt-ganzzahliger Netzwerkprobleme mit DGL-Beschränkungen am Beispiel von Fernwärmenetzwerken
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimierungsprobleme mit Komplementaritätsnebenbedingungen mit Anwendung auf inverse optimale Steuerungsprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Decentralized Collaborative Learning of Personalized Models over Networks and Applications
    (Prof. Ulbrich)
  • Stochastische Quasi-Newton-Verfahren für Optimierungsprobleme des Maschinellen Lernens und Vergleiche mit Verfahren erster Ordnung
    (Prof. Ulbrich)
  • A robust optimization approach for nonconvex machine learning problems
    (Prof. Ulbrich)
  • Ein stochastisches semiglattes Newton-Verfahren für nichtglatte nichtkonvexe Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • A theoretical and computational analysis of the Lemke-Howson method for binatrix games
    (Prof. Schwartz)
  • The stochastic gradient method and its application on PDE-constrained optimization
    (Prof. Wollner)
  • Lokales SQP-Verfahren bei Optimierungsproblemen mit Gleichgewichtsnebenbedingungen
    (Prof. Wollner)
  • Semismooth Newton method for the lifted reformulation of mathematical programs with complementarity constraints
    (Prof. Wollner)
  • Innere-Punkte-Verfahren in der Topologieoptimierung
    (Prof. Wollner)
  • Ein exponentielles Relaxierungsverfahren für kardinalitätsrestringierte Optimierungsprobleme
    (Prof. Schwartz)
  • Trust-Region Verfahren zur Optimierung unter Unsicherheiten
    (Prof. Wollner)
  • SQP-Verfahren in der Topologieoptimierung
    (Prof. Wollner)
  • Stochastische Approximation in der nichtkonvexen Optimierung
    (Prof. Wollner)
  • ADMM und Augmented ADMM für das Lasso-Problem
    (Prof. Ulbrich)
  • Parallele Verfahren für das Maschinelle Lernen
    (Prof. Ulbrich)
  • Stochastische Gradientenverfahren für neuronale Netzwerke
    (Prof. Ulbrich)
  • Convergence analysis of a Sequential Response Surface Method
    (Prof. Ulbrich)
  • Development of algorithms for individualized order assignment in manual order picking
    (Prof. Ulbrich)
  • Konvexe Relaxationen für ODE-Nebenbedingungen in der gemischt-ganzzahligen nichtlinearen Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • A deep structured learing approach for system identification
    (Prof. Ulbrich)
  • Konvex-konkave Dekompositionsmethoden für nichtlineare semidefinite Programme mit Anwendung auf aktive Stabwerke
    (Prof. Ulbrich)
  • Inexakte Bundle-Verfahren für die Form-Optimierung bei elastischen Kontaktproblemen
    (Prof. Ulbrich)
  • Shape optimization with a level set method
    (Prof. Ulbrich)
  • Verschwindende Viskosität für die gradientenbasierte optimale Steuerung von skalaren Erhaltungsgleichungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Proximale stochastische koordinatenweise Abstiegsverfahren
    (Prof. Ulbrich)
  • Konstruktion konvexer Relaxationen für die Optimierung von Gastransporten mit Spatial Branching
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimization Methods for Deep Learning
    (Prof. Ulbrich)
  • Training Neuronaler Netze mit Stochastischen Abstiegsverfahren
    (Prof. Ulbrich)
  • Sequential Convex Programming with Application to Robust Truss Topology Design
    (Prof. Ulbrich)
  • Mathematische Programme mit vanishing constraints und Anwendungen in der Topologieoptimierung
    (Prof. Wollner)
  • Theoretischer und numerischer Vergleich der augmentierten Lagrange-Methode mit allgemeinen Penalty- und SQP-Verfahren
    (Prof. Schwartz)
  • Robust wachstumsoptimale Portfolios
    (Prof. Ulbrich)
  • Gradientenverfahren in Banachräumen
    (Prof. Wollner)
  • Stochastische Optimierung in der technischen und operativen Planung im multimodalen Transport und Straßengütertransport
    (Prof. Ulbrich)
  • Shape optimization with a level set method
    (Prof. Ulbrich)
  • Proximale stochastische koordinatenweise Abstiegsverfahren
    (Prof. Ulbrich)
  • Gültige Relaxierungen der Eulergleichungen durch Diskretisierung zur Lösung von Zulässigkeitsproblemen in der Gasnetzwerkoptimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Konvergenzanalyse des Multi-Block ADMM ohne strenge Konvexität, dessen Varianten und vergleichbare Algorithmen in der strukturierten konvexen Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerische Behandlung von Optimalsteuerungsproblemen für skalare hyperbolische Erhaltungsgleichungen mit an-/aus-Schaltungen mit Anwendung auf Verkehrsmodelle mit Ampelschaltungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Kreditrisiko-Optimierung basierend auf dem Conditional Value-at-Risk
    (Prof. Ulbrich)
  • Zur Portfolio-Auswahl unter Verteilungsunsicherheit: Ein robuster CVaR-Ansatz
    (Prof. Ulbrich)
  • Reduzierte Modelle zur Zustandsschätzung in Advektions-Diffusions-Gleichungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Stochastische Gradientenverfahren im Kontext des maschinellen Lernens
    (Prof. Ulbrich)
  • Nichtlineare robuste Optimierung via Sequential Convex Bilevel Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Portfolio-Optimierung unter Verteilungsunsicherheit: Ein robuster CVaR-Ansatz
    (Prof. Ulbrich)
  • Learning to Sample
    (Prof. Wollner)
  • Optimierungsmethoden für die Seismische Inversion
    (Prof. Wollner)
  • Optimales Experimentendesign für endlichdimensionale nichtlineare Bayesian Probleme
    (Prof. Wollner)
  • Diskretisierung quasilinearer Optimierungsprobleme mit Zustandsschranken
    (Prof. Wollner)
  • A Reformulation of Cardinality Constrained Optimization Problems with Semi-continuous Variables
  • (Prof. Schwartz)
  • Design Centering mit Anwendungen in der Hochfrequenzsimulation
    (Prof. Schwartz)
  • Relaxed Constant Rank und verwandte Constraint Qualifications für nichtlineare Programme und Programme mit Gleichgewichtsrestriktionen
    (Prof. Schwartz)
  • Ein mehrseitiges Relaxierungsverfahren für Optimierungsprobleme mit Kardinalitätsrestriktionen
    (Prof. Schwartz)
  • Evaluation of Server Data with Machine Learning
    (Prof. Schwartz)
  • Free Route and Airspace Restrictions
    (Prof. Schwartz)
  • Stabilität optimaler Portfolios
    (Prof. Schwartz)
  • Nichtlineare robuste Optimierung via sequentieller konvexer bilevel Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Adjungierten-basierte Multilevel Monte Carlo Kalibrierung von Finanzmarktmodellen
    (Prof. Ulbrich)
  • Alternating Directions Method of Multipliers – Implementation for L1-problems
    (Prof. Ulbrich)
  • Anwendung der kopositiven Programmierung auf ein Downlink Transmit Beamforming Problem
    (Prof. Ulbrich)
  • Reduzierte Modelle auf Basis von POD für die optimale Steuerung der Navier-Stokes-Gleichungen auf veränderlichen Gebieten
    (Prof. Ulbrich)
  • Untersuchung eines SQP-Algorithmus mit gleichungsrestringierter Phase
    (Prof. Ulbrich)
  • Nichtlineare robuste Optimierung via Sequential Convex Bilevel Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Dünnbesetzte Optimierung mit Kleinste-Quadrate Nebenbedingungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Kopositive und vollständig positive Programme und ihre Anwendung auf quadratische Programme
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerische Methoden der nichtlinearen optimalen Versuchsplanung
    (Prof. Ulbrich)
  • A disjunctive programming approach for the link activation problem
    (Prof. Ulbrich)
  • Smoothing-type method for a Branch-and-Bound algorithm for Mixed-Integer Semidefinite Programs
    (Prof. Ulbrich)
  • Globales Optimieren eines robusten Stabwerks mit einem gemischt ganzzahligen Programm
    (Prof. Ulbrich)
  • Portfolio Selection under Distributional Uncertainty: A Relative Robust CVaR Approach
    (Prof. Ulbrich)
  • Zur Portfolio Auswahl unter Verteilungsunsicherheit – Ein robuster CVaR Ansatz
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimalsteuerung der semilinearen isothermen Eulergleichungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerische Behandlung von Optimalsteuerungsproblemen für skalare Erhaltungsgleichungen mit an-/aus-Schaltungen mit Anwendung auf ein Verkehrsmodell mit Ampelschaltungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Die Darstellung von QCQPs als verallgemeinerte vollständig positive Programme und ein Approximationsalgorithmus zur Lösung von copositiven Programmen
    (Prof. Ulbrich)
  • Gültige Relaxierungen der Eulergleichungen durch Diskretisierung zur Lösung von Zulässigkeitsproblemen in der Gasnetzwerkoptimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Portfolio Optimierung unter Verteilungs-Unsicherheit: Ein robuster CVaR-Ansatz
    (Prof. Ulbrich)
  • Copositive Programmierung als Ansatz zur Lösung des optimalen Beamformingproblems
    (Prof. Ulbrich)
  • Eine Anwendung von Fehlerschranken auf Optimierungsprobleme mit Kardinalitätsrestriktionen
    (Prof. Schwartz)
  • Modeling Truss Structures using Vanishing and Cardinality Constraints
    (Prof. Schwartz)
  • Ein zweiseitiges Relaxierungsverfahren für mathematische Programme mit Komplementaritätsrestriktionen mit starken Konvergenzeigenschaften
    (Prof. Schwartz)
  • Eine alternative Lösungsmethode für Optimierungsprobleme mit Komplementaritäts- oder Kardinalitätsrestriktionen basierend auf semi-infiniten Programmen
    (Prof. Schwartz)
  • Dynamic Pricing for Airline Partners
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimierung von Stabwerken unter globalen Knickbedingungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Jump and Volatility Components in German Equitiy Trading
    (Prof. Ulbrich)
  • Ein robuster Optimierungsansatz für Kreditportfolios mit Chance Constrains
    (Prof. Ulbrich)
  • Multilevel Optimierungsverfahren für PDE restringierte Probleme mit Nebenbedingungen an den Gradienten
    (Prof. Ulbrich)
  • Lösung von Rangbeschränkten Semidefiniten Programmen durch Completely Positive Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Randsteuerung von hyperbolischen Erhaltungsgleichungen mit Anwendung auf Verkehrsnetze
    (Prof. Ulbrich)
  • Mathematical Programs with Equilibrium Constraints mit Anwendung auf die Optimierung von Kontaktproblemen
    (Prof. Ulbrich)
  • Semiglatte Newton-Verfahren für Kontaktprobleme mit Reibung
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimales Stabwerkdesign mit globalen Knicknebenbedingungen unter Verwendung des Sequential Semidefinite Programming Verfahrens
    (Prof. Ulbrich)
  • Konvexe Relaxationen bei der robusten Stabwerkoptimierung unter dynamischen Lasten
    (Prof. Ulbrich)
  • Gradientenformeln für nichtlineare Wahrscheinlichkeitsrestriktionen mit Normalverteilungen und Anwendung auf Downlink Beamforming
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Aktorplatzierung in Stabwerken zur Erhöhung der kritischen Knicklast
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimization of Trusses with Buckling Stabilization by Mixed-Integer Second-Order Cone Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Strategien zur Portfoliooptimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Optimierung des Conditional Value at Risk und Kredit-Portfolio-Management
    (Prof. Ulbrich)
  • Robust Growth-Optimal Portfolios
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Sensorplatzierung in dynamischen Prozessen mit Methoden des optimalen Designs von Experimenten
    (Prof. Ulbrich)
  • Nash-Gleichgewicht: Geschichte und mathematische Perfektheit
    (Prof. Schwartz)
  • Robuste Optimierung von Kreditportfolios
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Portfoliooptimierung mit Wertpapieren und Optionen: Ein mehrstufiger Ansatz
    (Prof. Ulbrich)
  • Die Alternating Direction Method of Multipliers mit Anwendung auf Kommunikationsnetzwerke
    (Prof. Ulbrich)
  • Formoptimierung für Kontaktprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Ein Phasenfeldmodell für Formoptimierung bezüglich der Nachgiebigkeit in nichtlinearer Elastizität
    (Prof. Ulbrich)
  • Power Minimization in Wireless Networks with Probabilistic Constraints
    (Prof. Ulbrich)
  • Multilevel Verfahren mit Modellen reduzierter Ordnung
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Optimierung von Kreditportfolios
    (Prof. Ulbrich)
  • Ein ableitungsfreier Online-Optimierungalgorithmus zur Auslöschung von Tollmien-Schlichting-Wellen
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimization for Joint Modulation and Coding Scheme (MCS) Selection and Beamforming in Multiuser Downlink Systems
    (Prof. Ulbrich)
  • Eine Momenten Methode zur Bewertung von pfadunabhängigen und pfadabhängigen Optionen
    (Prof. Ulbrich)
  • Formoptimierung elastischer Strukturen mit Kontaktbedingung
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimales Downlink Beamforming mit IC: Globale und lokale Lösung nichtkonvexer QCQPs mittels Momentenmethode und SOCP
    (Prof. Ulbrich)
  • Portfoliooptimierung unter diskreten Bedingungen des realen Marktes
    (Prof. Ulbrich)
  • Semiglatte Mehrgitter-Newton-Verfahren für elastische Kontaktprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Steuerung von Plasma-Aktuatoren zur Dämpfung von Tollmien-Schlichting-Wellen auf Basis von reduzierten Modellen basierend auf Balanced POD und Model Predictive Control
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Platzierung von Aktuatoren zur Dämpfung schwingender Strukturen
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Optimierung aktiver Stabwerke als Min-Max-Formulierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Analyse der Abhängigkeiten zwischen Key Performance Areas und Key Performance Indicators
    (Prof. Ulbrich)
  • Exposure-Management und Optimale-Hedgingstrategie
    (Prof. Ulbrich)
  • Diversifikationseffekte in Asset Allocation, Kapitalallokation und Risikotragfähigkeitsanalyse: MaRisk-konforme Modelle und empirische Fundierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Die Anwendung der Topologischen Ableitung in der Strukturoptimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimale Steuerung von Netzwerken hyperbolischer Erhaltungsgleichungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Topologieabhängige robuste Optimierung aktiver Stabwerke mittels gemischt-ganzzahliger semidefiniter Programmierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Modell-prädiktive Regelung zur aktiven Dämpfung von elastischen Systemen
    (Prof. Ulbrich)
  • Geometrieoptimierung verzweigter Blechbauteile
    (Prof. Ulbrich)
  • Minimierung polynomialer und rationaler Zielfunktionen über semialgebraischen Mengen mittels SDP-Relaxierungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Stochastical and heuristical approaches for a sensor network localization problem
    (Prof. Ulbrich)
  • Credit Portfolio Optimization – Branching and bounds tightening techniques for non-convex MINLP
    (Prof. Ulbrich)
  • SOCP mit zusätzlichen nicht konvexen Nebenbedingungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Ein Echtzeitalgorithmus für Nonlinear Model Predictive Control
    (Prof. Ulbrich)
  • Semidefinite Modellierung von Aktoren im Robust Truss Topology Design
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Optimierung von Portfolios mit Derivaten
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimal Control of the Obstacle Problem – Regularization and Algorithms
    (Prof. Meyer)
  • Anpassung diskreter Lagerungsrandbedingungen von Schwingungsmodellen mittels mathematischer Optimierung
    (Prof. Meyer)
  • Robuste Portfoliooptimierung anhand des Conditional-Value-at-Risk
    (Prof. Ulbrich)
  • Minimierung der Krümmung des zentralen Pfades bei Innere-Punkte-Verfahren der linearen Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Bewertung von Amerikanischen Multi-Asset-Optionen mit dem Semiglatten Newton-Verfahren
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimierung von Plasmaaktuator-Paramtern zur Auslöschung von Tollmien-Schlichting-Wellen mit NEWUOA
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Nichtlineare Optimierung – Anwendung bei der Auslegung lasttragender Strukturen
    (Prof. Ulbrich)
  • Index-Tracking – Minimierung des Tracking-Errors mittels gemischt-ganzzahliger quadratischer Optimierung
    (Prof. Ulbrich)
  • Computation of Efficient Frontiers for Portfolio Optimization under CVaR-Constraints, in Zusammenarbeit mit der Deutsche Bank
    (Prof. Ulbrich)
  • Credit Portfolio Optimization regarding Risk Transfer Instruments by an extended Outer Approximation Algorithm, in Zusammenarbeit mit zeb/ information.technology
    (Prof. Ulbrich)
  • Schätzung der Impliziten Volatilität bei Amerikanischen Optionen durch Mathematical Progamming with Equilibrium Constraints
    (Prof. Ulbrich)
  • Semiglatte Mehrgitterverfahren zur Bewertung amerikanischer Optionen
    (Prof. Ulbrich)
  • Form Optimization of the Navier-Stokes Equations using Free Form Deformation
    (Prof. Ulbrich)
  • An Adaptive Inexact SQP-Method for Parabolic PDE-constrained Optimisation
    (Prof. Ulbrich)
  • A Branch-and-Bound Algorithm for Indefinite Quadratic Programs
    (Prof. Ulbrich)
  • Rekursive Multilevel Trust-Region SQP-Verfahren für unendlichdimensionale Optimierungsprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Adaptive semiglatte Newton-Verfahren für elastische 3D-Kontaktprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerical Algorithms for Mixed-Integer Nonlinear Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Portfolio Optimization and Efficient Frontier Tracking under Conditional Value-at-Risk Constraints
    (Prof. Ulbrich)
  • Risk-Return Optimization of Credit Portfolios by Mixed Integer Nonlinear Programming with Respect to Securization, in Zusammenarbeit mit zeb/ information.technology,
    (Prof. Ulbrich)
  • Primal-dual Interior Point Methods for Nonconvex Nonlinear Optimization with Application to Shape Design
    (Prof. Ulbrich)
  • Preconditioners for PDE-constrained Optimization with Applications to the Shape Optimization of Sheet Metal Products
    (Prof. Ulbrich)
  • Verfahren für gemischt-ganzzahlige Second-Order-Cone-Programme
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerical Computation of Lower Bounds for Optimal Control by Semi-infinite Programming
    (Prof. Ulbrich)
  • Dualität von Modellen zur Portfoliooptimierung unter Capital-at-Risk-Nebenbedingungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Rekursive Multilevel Trust-Region-Verfahren für hierarchische Approximationen unendlichdimensionaler Optimierungsprobleme
    (Prof. Ulbrich)
  • Value-at-Risk based Optimization Methods for Portfolio Insurance Strategies, in Zusammenarbeit mit der HypoVereinsbank
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimierung von Verkehrsflüssen auf Netzwerken
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerische Behandlung von Optimierungsproblemen mit Equilibriumsnebenbedingungen
    (Prof. Ulbrich)
  • Optimierung von Layer-Modellen zur Quotierung von Rückversicherungsverträgen, in Zusammenarbeit mit der Münchener Rück
    (Prof. Ulbrich)
  • Robuste Optimierung von Portfolios aus Aktien und Optionen
    (Prof. Ulbrich)
  • Semiglatte Newton-Verfahren zur Bewertung amerikanischer Optionen
    (Prof. Ulbrich)
  • Numerische Lösung von Optimalsteurungsproblemen für die inkompressible Navier-Stokes Gleichung
    (Prof. Ulbrich)
  • Projizierte Innere-Punkt-Methoden für gemischte lineare Komplementaritätsprobleme